Access the full text.
Sign up today, get DeepDyve free for 14 days.
References for this paper are not available at this time. We will be adding them shortly, thank you for your patience.
DEMONSTRATIO MATHEMATICAVol. INo J1969AgnieszkaPluciriskaO PEWNEJ UOGÓLNIONEJ POSTACI R Ö W N A N ROZNICZKOWYCHW TEORII PROCESÖW STOCHASTYCZNYCH I O ZASTOSOWANIACHTECHNICZNYCH ROZWIAZAN T Y C H RÓWNANGlównym celem niniejszej pracy jest podanierównanrózniczkowychcz^stkowych Kolmogorowa dia niemarkowskich procespw,torównania(17), (22), (2?).Wyst^pujace w tych równaniach funkcje F, Hbuantami,forazdystry-h - ggstoáciami, funkcje oznaczone literami a z od-powiednimi indeksami sq infinitezymalnymi momentami procesu Y(t)diat > 0; dokladne okreslenie wszystkich tych funkcji podane jest vspi-sie oznaczeñ.Podane sq pewne szczegolne rozwi^zania równania (2?).Mianowicle jeáli infinitezymalne momenty dane s^ wzorami (33)» (34-)»dana jest wzorem (36), jesliy-x > 0sat wzorami (38), (39), to ggstoáéfto gfstoáéi infinitezymalne momentyfdanedana jest wzorem (40). Szczegól-nym przypadkiem g§stoáci (36) jest ggstosó zmiennych losowychprocesuWienera.Klad^c x=0, t=const, s=const w (36) i w (40 ) otrzymujemyzmiennej losowej Y czyli odpowiednio funkcje (51 ) orazgestoác(4-9).Funkcje(51 ) i (4-9) mog^ bye równiez otrzymane*jako rozwiqzania uogólnionej pos t a d równania rózniczkowego zwyczajnego Pearsona; funkcje (4-9) otrzymujemy jako rozwiqzanie równania (AS), funkcje (51) - jako rozwi^zanierównania (50).Funkcje (4-9) i (51) mogq byé napisane zapomocg.jednegowzoru amianowicie wzoru (52). Funkcja (52) jest uogólnionq postaci^g§stosciwielu znanych rozkladów prawdopodobieñstwa. Día szczególnychwartosciparametrów otrzymujemy jako szczególne przypadkiggstoscirozkladówtgamma, chi, chi-kwadrat, Veibulla, wykladniczego, normalnego.Maxwella.Omówione sq rozne przyklady zastosowañ funkeji (52)dozagadnieñtechnicznych w szczególnoáci zastosowaá w teorii niezawodnoéci.- 49 -A.Pluciáska2SPIS OZMCZEftWektor
Demonstratio Mathematica – de Gruyter
Published: Apr 1, 1969
Read and print from thousands of top scholarly journals.
Already have an account? Log in
Bookmark this article. You can see your Bookmarks on your DeepDyve Library.
To save an article, log in first, or sign up for a DeepDyve account if you don’t already have one.
Copy and paste the desired citation format or use the link below to download a file formatted for EndNote
Access the full text.
Sign up today, get DeepDyve free for 14 days.
All DeepDyve websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.